【Deribit期权市场播报】1031——PlanB
- 10月 31, 2021
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播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。
【简评】
今天是本月的最后一天,有一个很有趣预测博主PlanB近几个月风头无两,本月他预测UTC时间会以63K收盘,然而留给他的时间不多了。今天是周末,比特币期权成交很低,仅7000张,但其中最大成交合约是明天的63000Call,仅成交300张,显然是PlanB的粉丝。
【市场热度】
比特币昨日结算价61334美元,Reddit粉丝币价比57,七日粉丝复利年化增速44%
以太坊昨日结算价4323美元,Reddit粉丝币价比266,七日粉丝复利年化增速34%
以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》
【BTC期权】
期权持仓量17.5万张,价值106亿美元,期权成交量0.7万张。
【历史波动率】
10d 68%
30d 72%
90d 70%
1Y 82%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 83%, 3m 90%, 6m 95%,DVol 88%
10/30:1m 84%, 3m 92%, 6m 97%,DVol 88%
今天是本月的最后一天,有一个很有趣预测博主PlanB近几个月风头无两,本月他预测UTC时间会以63K收盘,然而留给他的时间不多了。目前行情平稳,报收60600美元,IV小幅波动,整体变化不大,中远期IV堪堪维持95%。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,比特币期权成交成交量明显下降,今天参考价值不大,每个周六的成交都低到这个水平,最大成交合约是明天的63000Call,仅成交300张。
【期权持仓分布】
11月期权持仓约3万张,12月持仓约8.5万张。
【ETH期权】
以太坊期权持仓量132万张,价值56亿美元,成交量5万张。
【历史波动率】
10d 90%
30d 75%
90d 88%
1Y 111%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 102%,3m 115%,6m 121%,DVol 105%
10/30:1m 101%,3m 114%,6m 121%,DVol 106%
以太坊的月线气势如虹,今年涨幅已超十倍。新高后短暂回调,各期限IV稳中有升,中远期限平值IV指数一度创出127%的短期新高,是目前IV最高的3月期限。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows看,以太坊期权成交量下降至昨天的三分之一,除卖出看涨期权交易升温,其他种类占比变化不大。成交量主要来自于短期期权,最高的当日看涨成交均不足1万张,以太在平淡行情下成交活跃于比特币。
【期权持仓分布】
11月期权持仓约19万张,12月期权持仓约56万张。
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