【Deribit期权市场播报】1121——反弹
- 11月 21, 2021
99
播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。
【简评】
Buy the dip在数字货币市场永远是个好策略,不过什么是dip就见仁见智了,主流币从前天的底部至今已经反弹近10%。受下跌趋势缓解的影响,主流币IV出现明显下降,而且成交量也出现明显下降。
【市场热度】
比特币昨日结算价58524美元,Reddit粉丝币价比60,七日粉丝复利年化增速44%
以太坊昨日结算价4284美元,Reddit粉丝币价比262,七日粉丝复利年化增速39%
以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》
【BTC期权】
期权持仓量 19.6万张,价值117亿美元,期权成交量0.7万张。
【历史波动率】
10d 61%
30d 59%
90d 68%
1Y 82%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 79%, 3m 87%, 6m 89%,DVol 85%
11/20:1m 79%, 3m 87%, 6m 89%,DVol 85%
Buy the dip在数字货币市场永远是个好策略,不过什么是dip就见仁见智了,比特币从前天的底部至今已经反弹4000多美元。受下跌趋势缓解的影响,比特币IV出现明显下降,中短期IV甚至来到了两个月以来的最低水平。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,期权成交量出现明显下降,市场对下跌的担忧情绪缓解,看跌成交量出现了近70%的下降。成交没有近几日那样集中,目前相对集中在两周内的短期期权,仍以浅虚值为主。
【期权持仓分布】
11月期权持仓约4.47万张,12月持仓约9.6万张。
【ETH期权】
以太坊期权持仓量153万张,价值67亿美元,成交量4万张。
【历史波动率】
10d 80%
30d 75%
90d 83%
1Y 110%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 99%,3m 115%,6m 115%,DVol 106%
11/20:1m 93%,3m 114%,6m 115%,DVol 113%
以太坊反弹至4400美元,各期限IV维持昨日水平,中远期IV仍然比较高,但短期IV已经回到了较低水平。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows看,以太坊期权未能继续维持高成交量,仅4万张。今天各类型成交分布维持昨天的比例,大宗期权成交量出现下降。期限分布方面比较分散,总体而言是仍多空平衡的状态。
【期权持仓分布】
11月期权持仓约27.7万张,12月期权持仓约63万张。
声明:所有在本站发表的文章,本站都具有最终编辑权。本站全部作品均系币流网原创或来自网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,所产生的纠纷与本站无关。如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与本站联系。
Top Hot


以太坊交易量第一合约FAIRWIN被爆漏洞, 竟是
2019-09-28 20:09:42

比特币要10分钟才能交易一次吗?|白话区块链2
2019-12-16 13:30:00

比特币闪电网络开始被主流采用,2020年能否爆
2019-12-16 13:30:00

不少人曾预测2019比特币最高价不超6000,结果
2020-01-08 12:00:00

引介 | DeFi 中的资产合成工具:Synthetix
2020-01-12 17:45:33

挖矿难度全年上调97.67%,哪个矿池踩准上涨节
2020-01-19 15:53:17

比特币价值全新叙事:比特币会淘汰所有其他货
2020-02-07 17:12:15

币安“出圈”
2020-02-21 10:57:14

万向区块链全程线上公益黑客马拉松,好扑与您
2020-02-24 16:00:00