【Deribit期权市场播报】1129——牛回,速归
- 11月 29, 2021
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播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。
【简评】
主流币凌晨跌出短期新低后,迅速反弹,直接回到上周横盘的区间。日内波动水平上升,但受卖方保证金释放压力影响,各主要期限IV比较稳定。今天的反弹扭转了近期的弱势走势,今年多次出现横盘拉起都代表着短期底部的形成,兄弟们,牛回,速归。
【市场热度】
比特币昨日结算价54558美元,Reddit粉丝币价比63,七日粉丝复利年化增速34%
以太坊昨日结算价4070美元,Reddit粉丝币价比269,七日粉丝复利年化增速24%
以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》
【BTC期权】
期权持仓量 18.1万张,价值104亿美元,期权成交量1.3万张。
【历史波动率】
10d 83%
30d 63%
90d 69%
1Y 82%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 80%, 3m 86%, 6m 89%,DVol 85%
11/28:1m 79%, 3m 85%, 6m 88%,DVol 83%
比特币凌晨跌破53500美元短期新低后,迅速反弹,直接回到上周横盘的区间。目前这个走势向好,多次横盘拉起都代表着短期底部的形成,兄弟们,牛回,速归。受反弹影响,比特币IV全期限小幅反弹。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,期权成交量小幅反弹,主要得益于看涨期权成交量的明显上升。目前年底持仓最大,而且是交易最活跃的期限,建仓看涨的需求强劲。
【期权持仓分布】
12月期权持仓约10万张,占总持仓量的56%。
【ETH期权】
以太坊期权持仓量147万张,价值64亿美元,成交量6万张。
【历史波动率】
10d 115%
30d 80%
90d 88%
1Y 110%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 100%,3m 110%,6m 112%,DVol 107%
11/28:1m 99%,3m 110%,6m 112%,DVol 106%
以太坊凌晨第3次跌破4000美元后,反弹近10%,目前站稳4300美元关口,这个价格是五月的前高点。ETH今天的反弹扭转了近期的弱势走势,日内波动水平上升,但受卖方保证金释放压力影响,各主要期限IV比较稳定。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows看,以太坊期权成交小幅上升,看跌期权成交仍维持昨日水平,看涨期权成交翻倍。DEC3到期的看跌期权成交量连续三日排名第一,但相比前天的接近4万张成交,近两日仅有1万左右的成交,Dec3和Dec31的看涨成交均有增长,成交也都达到了1万张,市场多头恢复建仓。
【期权持仓分布】
12月期权持仓约65.6万张,占总持仓的44%。
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