【Deribit期权市场播报】1130——大宗看涨
- 11月 30, 2021
90
播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。
【简评】
主流币反弹继续,期权成交量出现明显反弹,但IV整体下降趋势明显。成交主要增长点是大宗看涨期权,比特币的大宗集中在Dec及更远月度的偏虚值看涨期权,以太坊Dec3看跌成交量连续4日排名第一,1.5万左右的成交远超其他期权,但是从分布中可以看出中远期虚值看涨同样出现明显增长。
【市场热度】
比特币昨日结算价57595美元,Reddit粉丝币价比62,七日粉丝复利年化增速34%
以太坊昨日结算价4350美元,Reddit粉丝币价比265,七日粉丝复利年化增速24%
以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》
【BTC期权】
期权持仓量 18.7万张,价值108亿美元,期权成交量1.9万张。
【历史波动率】
10d 76%
30d 62%
90d 69%
1Y 82%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 78%, 3m 84%, 6m 88%,DVol 83%
11/29:1m 80%, 3m 86%, 6m 89%,DVol 85%
比特币反弹继续,随着市场情绪的回暖,IV全期限继续下跌,目前当周平值IV已经跌破70%,中远期也仅有85%,目前已经接近三个月以来的新低。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,得益于大宗看涨期权成交量的明显上升,期权成交量继续增长。大宗集中在Dec31以及之后的三个月度期权,主要以8万以上行权价的较虚值为主。除去以上期权看分布,多空交易分布比较平均,最活跃的是3日和10日。
【期权持仓分布】
12月期权持仓约10万张,占总持仓量的一半以上。
【ETH期权】
以太坊期权持仓量151万张,价值67亿美元,成交量11万张。
【历史波动率】
10d 109%
30d 80%
90d 88%
1Y 110%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 98%,3m 108%,6m 110%,DVol 105%
11/29:1m 100%,3m 110%,6m 112%,DVol 107%
以太坊的反弹更为强劲,目前站稳4400美元关口,这个价格距离历史新高仅有不到10%。但是从期权数据来看,各主要期限IV稳中有降,下跌没有给市场带来什么波澜,反弹也同样没有。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows看,以太坊期权成交大幅上升,以太坊在工作日成交较高的现象十分明显。看涨期权成交总体维持昨日水平,其中大宗看涨期权成交上升较多,同样是DEC31以后到期的深度虚值看涨期权。Dec3看跌成交量连续4日排名第一,1.5万左右的成交远超其他期权。
【期权持仓分布】
12月期权持仓约66万张,占总持仓的44%。
声明:所有在本站发表的文章,本站都具有最终编辑权。本站全部作品均系币流网原创或来自网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,所产生的纠纷与本站无关。如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与本站联系。
Top Hot


以太坊交易量第一合约FAIRWIN被爆漏洞, 竟是
2019-09-28 20:09:42

比特币要10分钟才能交易一次吗?|白话区块链2
2019-12-16 13:30:00

比特币闪电网络开始被主流采用,2020年能否爆
2019-12-16 13:30:00

不少人曾预测2019比特币最高价不超6000,结果
2020-01-08 12:00:00

引介 | DeFi 中的资产合成工具:Synthetix
2020-01-12 17:45:33

挖矿难度全年上调97.67%,哪个矿池踩准上涨节
2020-01-19 15:53:17

比特币价值全新叙事:比特币会淘汰所有其他货
2020-02-07 17:12:15

币安“出圈”
2020-02-21 10:57:14

万向区块链全程线上公益黑客马拉松,好扑与您
2020-02-24 16:00:00