【Deribit期权市场播报】0317——IV大降

播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供

【简评】

美联储加息靴子落地，市场也趋于平稳，ETH超短期IV出现大幅下降，当日超短期期限IV下跌超10%，各主要期限平值IV都出现明显下降，目前短期IV已经低于中远期IV。

【市场热度】

比特币昨日结算价39500美元，Reddit粉丝币价比102，七日粉丝复利年化增速29%

以太坊昨日结算价2654美元，Reddit粉丝币价比474，七日粉丝复利年化增速20%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标，详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标：Reddit粉丝币价比》

【BTC期权】

期权持仓量19.3万张，价值79亿美元，期权成交量2.6万张。

【历史波动率】 

10d 76%

30d 84%

90d 61%

1Y   74%

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 74%, 3m 71%, 6m 70%，DVol 78%

3/16：1m 75%, 3m 72%, 6m 72%，DVol 82%

美联储加息靴子落地，符合预期，超短期IV大幅下降，各主要期限IV整体平稳下降，期限结构平滑了很多。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，期权成交大幅上升，主要以月底浅虚值看涨为主，市场成交较为集中。

【期权持仓分布】

3月期权持仓约6.8万张。

【ETH期权】

以太坊期权持仓量200万张，价值56亿美元，成交量18万张。

【历史波动率】

10d 61%

30d 81%

90d 78%

1Y   100%

【IV】 

各标准化期限IV：

今日：1m 74%，3m 80%，6m 82%，DVol 85%

3/16：1m 81%，3m 84%，6m 85%，DVol 92%

美联储加息靴子落地，市场也趋于平稳，超短期IV出现大幅下降，当日超短期期限IV下跌超10%，各主要期限平值IV都出现明显下降，目前短期IV已经低于中远期IV。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看，以太坊期权成交与昨日持平，市场成交相对分散。25日看涨成交剧增，ETH-25Mar-3000-Call成交最大，累计成交超2.1万张，其他主要成交以相似期权为主。

【期权持仓分布】

3月期权持仓约71万张。