【Deribit期权市场播报】0423——成交放大
- 04月 23, 2022
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播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供
【简评】
主流币继续下跌,逼近短期低位,市场观望气氛浓厚,期权市场方面由于交割移仓力量较强,反而比较活跃,特别是以太坊中远期限虚值看涨成交明显放大。昨日交割了1.2万张比特币期权和13万张以太坊期权,当日就分别补充了0.6万张和9万张新增持仓。
【市场热度】
比特币昨日结算价40586美元,Reddit粉丝币价比104,七日粉丝复利年化增速24%
以太坊昨日结算价3010美元,Reddit粉丝币价比429,七日粉丝复利年化增速8%
以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》
【BTC期权】
期权持仓量17.9万张,价值71亿美元,期权成交量14千张。
【历史波动率】
10d 34%
30d 45%
90d 67%
1Y 75%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 55%, 3m 57%, 6m 60%,DVol 62%
4/22:1m 55%, 3m 57%, 6m 62%,DVol 63%
比特币盘中连续下跌,逼近短期箱体下沿,下方支撑力量较强,但是多次试探低点这种走势非常难看,主要期限IV稳定,市场观望气氛浓厚,加之今天是周末,预计期权市场接下来将会比较平淡。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,期权成交量处于工作日平均水平,市场成交整体再向均衡方向调整,主要成交都来自当月和次周期权。本周交割了1.2万张期权,当日就补充了几千张总持仓。
【期权持仓分布】
4月期权到期约4.4万张,6月期权持仓约5.4万张。
【ETH期权】
以太坊期权持仓量182万张,价值54亿美元,成交量23万张。
【历史波动率】
10d 34%
30d 54%
90d 78%
1Y 99%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 59%,3m 62%,6m 68%,DVol 65%
4/22:1m 61%,3m 64%,6m 68%,DVol 67%
以太坊维持3000美元下方,市场主要期限IV稳中有降,中远期IV再创新低。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows看,以太坊期权成交创短期新高,看涨成交量增长明显,主要交易量集中在中远期虚值看涨。成交最大的是当月浅虚值看跌,成交高达3.55万张。
【期权持仓分布】
4月期权持仓约40万张,6月期权持仓约54万张。
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