每周Tony Stewart的期权市场观察
1）本周活跃度明显提升--这表明一些大型 Vol 基金及其投资官回到了他们的办公桌前。
J.Pow 今天在杰克逊霍尔演讲不容错过，当 "时机已到...... "这句话说出时，基金买入了 Delta——8 月看涨期权和10 月/12 月看涨期权价差。
2) 10 月 75k-86k，12 月 80k-120k，10 月 80k-92k 三组看涨期权差价被大量买入，押注今年的上涨，而在现货价 61k 附近买入了 8 月 63k 看涨期权，然后在反弹时又买入了 65k 看涨期权；还买入了 8 月 30 日 64k 看涨期权和 9 月 63k+64k 看涨期权。在我写这篇文章时，现货已被拉升至 64.5k。
3) 但是IV 并没有有效做出反应，只是略有上升。尽管现货与 VOL 的相关性无处不在，但周五总是很棘手，因为周末的 Theta 很可能会白白损失。图表上的 "昙花一现 "凸起，代表的是美国大选前的 11 月 8 日到期日，这一天出现了明显的买盘。
作者
点击
阅读原文
了解更多详情
没有评论:
发表评论